La meitat dels principals bancs de la zona euro no aconseguiria sobreviure sis mesos davant d'una pertorbació adversa de les condicions de liquiditat a la regió, mentre que una quarta part de les 103 entitats examinades pel Banc Central Europeu (BCE) aconseguiria superar aquest període de supervivència fins i tot en l'escenari més extrem.
«Els resultats de la prova de resistència del 2019 revelen que la gran majoria de les entitats de crèdit supervisades directament pel BCE tenen una situació de liquiditat folgada en general, tot i algunes vulnerabilitats que requereixen més atenció», va assenyalar el banc central, que no va dubtar a qualificar de «positius» els resultats de l'examen.
En concret, dels 103 bancs sotmesos a examen pel BCE, un total de 52 entitats no aconseguiria superar el llindar dels sis mesos de supervivència en un escenari de pertorbacions adverses de les condicions de liquiditat, mentre que en el cas de pertorbacions extremes, amb una sortida de fons equivalent al 9,5% de l'actiu en un horitzó temporal de 30 dies i el 27% en mig any, el nombre de bancs que no superaria aquest període de supervivència seria de 77.
Per altra banda, l'institut emissor va destacar que el 90% de les 103 entitats que han estat examinades reporta períodes de supervivència per sobre dels dos mesos fins i tot en l'escenari més extrem que es planteja.
No obstant això, l'examen del BCE va detectar que 4 bancs de diferents jurisdiccions i models de negocis van registrar a les proves un període de supervivència més curt que els 6 mesos de l'horitzó temporal de supervivència utilitzat en l'exercici en aquest escenari base.
El «període de supervivència» es defineix, segons explica el Banc Central Europeu, com el nombre de dies que una entitat pot continuar operant utilitzant l'efectiu i les garanties disponibles, sense tenir accés als mercats de finançament.
Ràtio de cobertura
L'horitzó de sis mesos supera el període que abasta la ràtio de cobertura de liquiditat, que exigeix que les entitats mantinguin reserves d'actius líquids d'alta qualitat suficients per permetre'ls sobreviure a un període de tensions de liquiditat significatives durant 30 dies naturals.
«Els bancs universals i les entitats de crèdit d'importància sistèmica mundial generalment es veurien afectades amb més duresa que altres per les pertorbacions idiosincràtiques de liquiditat, ja que solen basar-se en fonts de finançament menys estables, com dipòsits majoristes o d'empreses», va apuntar el Banc Central Europeu, mentre que els bancs detallistes patirien un impacte menor, atès que la seva base de dipòsits és més estable.
